auの端末ではこれまで届くことの無かった海外ダブル定額適用・適用外事業者を通知するSMSが、いつの間にか届くようになっていました。
これは9/15にカンボジアに渡航した際に受信した際のSMSです。データローミングの設定を行わない状態でも届いていました。
確認したところ、2013/3/25より「海外ダブル定額の対象国をSMSでお知らせする機能」が3Gケータイ、3Gスマートフォンにも対応したとのことでした。
http://www.au.kddi.com/action/2013/24/
auはこの件を含めて他社よりも海外対応が弱いと感じていましたが、ようやく他社と同等のサービスになり、これで海外でも安心して使えるようになったと思います。